作者：消金漫談

來源：消金漫談（ID:gh_e42c46f9f70c）

引子

伴隨肺炎疫情，消費金融行業(yè)最近并不安生。各路媒體薅羊毛、蹭熱點、夾私貨的不少。其中，最受追捧之一就是預(yù)言行業(yè)發(fā)展前景，意淫資產(chǎn)質(zhì)量波動。

拐點還沒到，資產(chǎn)質(zhì)量波動究竟幾何？除了各機構(gòu)風(fēng)控、高層和對應(yīng)的監(jiān)管機構(gòu)，能被媒體知曉并報道的，基本都是放長線，狠打臉。

獵奇信息快餐，傳播焦慮，不如來探究影響資產(chǎn)波動的原因，最重要的一個便是欺詐風(fēng)險倍增。

在消金風(fēng)控江湖里，信用風(fēng)險和欺詐風(fēng)險，一個是羅紗掩面卻光明正大的挑戰(zhàn)者，另外一個則是藏身暗處且招招致命的刺殺者。

如前篇所述，信用風(fēng)險主要通過各種方法判斷用戶的還款能力和還款意愿。它就在那里，等你用可觸及的手段搜索數(shù)據(jù)，用邏輯工具分析判斷，最后在風(fēng)險與利潤之間尋求平衡。

欺詐風(fēng)險，則完全不同。刺殺本就不擇手段，殺人成功、絕塵而去才是慣見場面。貸款欺詐的目的是騙貸，所以反欺詐更像一場敵暗我明的不對稱戰(zhàn)斗。劍一出鞘，必鮮血侍之。

欺詐分類

兵者云：知己知彼，百戰(zhàn)不殆。欲反欺詐，必先知之。欺詐風(fēng)險，大致如下。

白戶風(fēng)險：借款人信息缺失，沒有足夠的數(shù)據(jù)來對借款人進行風(fēng)險評估。包括內(nèi)部白戶（新注冊用戶、無申貸歷史記錄）和外部白戶（央行征信、第三方民間征信無覆蓋）。由于從未或較少有申貸記錄，因此黑名單規(guī)則、多頭規(guī)則等都會失效。在對待白戶時，應(yīng)當(dāng)謹慎其被黑產(chǎn)利用的可能。

黑戶風(fēng)險：借款人存在逾期、失信、欺詐的記錄。包括內(nèi)部黑戶（歷史多筆訂單出現(xiàn)逾期、在途訂單催收失聯(lián)等）、外部黑戶（央行征信花/黑、第三方民間征信黑）。出于炫耀等心理，很多黑戶會在口子論壇、QQ群等交流擼貸經(jīng)驗，因此可通過論壇輿情監(jiān)控、黑產(chǎn)群臥底等來發(fā)現(xiàn)新的作案手法。

偽造風(fēng)險：借款人通過偽造資料，蓄意騙貸。例如，偽造賬單流水記錄來企圖騙取更高的額度。一般都是借款老手，熟悉各平臺流程，深諳套路。惡意欺詐人群往往到處借錢，廣撒網(wǎng)來提高放款概率。同時，可能涉及不良嗜好（黃賭毒）。

身份冒用：偽冒他人身份進行欺詐騙貸。包括熟人冒用（親戚朋友、同學(xué)等）和他人盜用（購買他人四件套、個人隱私信息泄漏等）。一般可通過信審、人臉識別、活體驗證等方式來核驗借款人身份。

中介風(fēng)險：黑中介哄騙或招攬客戶實施騙貸,對平臺風(fēng)控漏洞進行大規(guī)模攻擊，造成巨大資損。黑中介可利用白戶輕松突破風(fēng)控防線，并騙取白戶的高額手續(xù)費。黑中介通訊錄一般會存客戶的號碼；若是遠程貸款操作，可能會采取視頻通話、翻拍照片來應(yīng)對活體識別核身。

傳銷風(fēng)險：有組織地開展收費并發(fā)展多級下線，存在集中騙貸的風(fēng)險。給成員洗腦誘導(dǎo)騙貸，同時不斷以拉新會員費來給老會員發(fā)工資，從而擴大規(guī)模。由于老客拉新，從關(guān)系網(wǎng)絡(luò)上觀察具有明顯的星狀結(jié)構(gòu)。

內(nèi)外勾結(jié)：騙貸人與放貸機構(gòu)內(nèi)部員工因為利益勾結(jié)。機構(gòu)員工熟悉內(nèi)部風(fēng)控規(guī)則和漏洞，利用這些漏洞與外部騙貸者合作，誘騙風(fēng)控審核通過，騙取貸款本金。內(nèi)外勾結(jié)一般是窩案居多，外部偏帶者多為專業(yè)黑產(chǎn)、騙貸機構(gòu)。單筆金額較大，且連續(xù)筆數(shù)多。

反欺詐體系

高手過招，七步之內(nèi)，生死立判。反欺詐作為風(fēng)控體系中不可逾越的底線，與信用風(fēng)險控制體系截然不同，它的邏輯體系可謂極簡：凡識別為欺詐者，斬立決。

決勝千里，在運籌帷幄。如果說反欺詐的策略是道，那么反欺詐的模型和算法就是法和術(shù)。道、法、術(shù)由上至下，輔成與共。而數(shù)據(jù)，作為一切邏輯得以實現(xiàn)的基石，就像空氣、時間或者重力。四者合璧，形成反欺詐的閉環(huán)世界。

反欺詐策略

在反欺詐的世界里，華山論劍的俠客不少，殺敵制勝的招數(shù)無限。反欺詐策略，更像是習(xí)武最初修煉的內(nèi)功心法。當(dāng)內(nèi)力盈滿，無論何門何派武功，學(xué)起來都會事半功倍。主流的反欺詐策略有信譽庫、專家規(guī)則、機器學(xué)習(xí)三種。

? 信譽庫：指傳統(tǒng)的黑、白名單，通過內(nèi)部積累、外部獲取的各種人員、手機號、設(shè)備、IP等黑白名單對欺詐行為進行判斷，是一種簡單、成本低的反欺詐手段。

? 專家規(guī)則：基于反欺詐策略人員的經(jīng)驗和教訓(xùn)，制定反欺詐規(guī)則。當(dāng)用戶的操作請求和行為觸發(fā)規(guī)則時，即被認定為欺詐行為并啟動攔截。

? 機器學(xué)習(xí)：通過機器學(xué)習(xí)的方法，將用戶各個維度的數(shù)據(jù)和特征，與欺詐建立起關(guān)聯(lián)關(guān)系，并推算出欺詐的概率。

有監(jiān)督的機器學(xué)習(xí)會將歷史上出現(xiàn)的欺詐行為進行標(biāo)記，利用邏輯回歸等算法，結(jié)合海量用戶行為特征，識別欺詐行為。

無監(jiān)督的機器學(xué)習(xí)不需要預(yù)先標(biāo)記欺詐行為，而是通過對有操作行為各維度數(shù)據(jù)和標(biāo)簽聚類，找出差異行為，予以攔截。

反欺詐模型與算法

內(nèi)功內(nèi)化于心，拳術(shù)劍法外化于形，內(nèi)外兼修，方能制勝。反欺詐模型就像武林各派武功，而算法就像紛繁復(fù)雜的招式。終極目的為制勝，在反欺詐的江湖里，從一而終者寡，而雜糅百家、取長補短者多。

? 常用的模型 有FPD模型、評分卡模型、多元判別分析模型、Logistic回歸模型、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型、決策樹模型等。

舉例：FPD （First Payment Delinquency）首次還款逾期模型通常作為兜底模型，內(nèi)在原因是欺詐一旦得逞，首次還款即逾期，所以首逾率也通常被視作欺詐的一個重要指標(biāo)。

? 常見的算法 包括數(shù)據(jù)挖掘算法、社區(qū)發(fā)現(xiàn)算法、深度學(xué)習(xí)算法等。

舉例：數(shù)據(jù)挖掘算法是根據(jù)數(shù)據(jù)創(chuàng)建數(shù)據(jù)挖掘模型的一組試探法和計算。為了創(chuàng)建模型，算法將首先分析提供的數(shù)據(jù)，并查找特定類型的模式和趨勢。

(大)數(shù)據(jù)

道生一，一生二，二生三，三生萬物 -- 《道德經(jīng)》。在反欺詐體系里，數(shù)據(jù)就是一。

? 前篇文章里詳述大數(shù)據(jù)的分類，涵蓋資質(zhì)數(shù)據(jù)、社交數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)、行為數(shù)據(jù)等，不再贅述。

而數(shù)據(jù)之所以為基石，是因為多數(shù)實際情況下，數(shù)據(jù)的量級并不能達到理想要求。底層的算法、模型和策略需要根據(jù)數(shù)據(jù)的可獲得性調(diào)整。反之，對數(shù)據(jù)清洗和使用的邏輯，會對產(chǎn)出的結(jié)果造成實質(zhì)影響。

舉例：關(guān)于社交數(shù)據(jù)如通訊錄、運營商數(shù)據(jù)，采用基于圖的社區(qū)發(fā)現(xiàn)算法（如Louvain）來發(fā)現(xiàn)團伙。關(guān)于埋點行為數(shù)據(jù)，利用LSTM、Word2Vec等算法來生成行為特征。

典型風(fēng)險事件渠道

兵者，詭道也 -- 《孫子兵法》

反欺詐模型的迭代和欺詐黑產(chǎn)的反制更新，就是一場典型的貓鼠游戲。無間之道，沒有成規(guī)可尋。在反欺詐體系之外，可用四種渠道窺視敵方動向。

實時大盤監(jiān)控：基于訂單、用戶維度，監(jiān)控設(shè)備聚集性風(fēng)險（LBS、Wi-Fi）、地域欺詐風(fēng)險（如朋克村）。大盤監(jiān)控對于識別黑中介風(fēng)險、傳銷風(fēng)險等團伙欺詐相對更有效，需要設(shè)置報警閾值，并人工介入分析。

信審催收反饋：信審?fù)ㄟ^電話外呼，核驗客戶身份，咨詢借款動機，往往會發(fā)現(xiàn)某些欺詐用戶。例如，身份偽冒風(fēng)險場景中，借款人支支吾吾無法正確回答問題。催收中發(fā)現(xiàn)失聯(lián)用戶等，這些關(guān)聯(lián)部門的案件將反饋至風(fēng)控調(diào)研組。

論壇輿情監(jiān)控：通過對各大口子論壇、戒賭吧、上岸交流區(qū)等內(nèi)容，提取近期市場動向。特別是需要去理解欺詐人群的心理特征、社會身份等。例如，2018年，在714高炮行業(yè)風(fēng)險初見苗頭時，論壇上就出現(xiàn)“青銅系”、“寧波系”等借貸口子系列。

黑產(chǎn)臥底調(diào)研：線上渠道可嘗試加擼口子QQ群、網(wǎng)貸中介微信等方式，利用老手們的集體智慧，以及網(wǎng)貸中介的豐富經(jīng)驗。站在對方的立場上，更會發(fā)現(xiàn)己方風(fēng)控系統(tǒng)的弱點。線下渠道可去一些欺詐案件多發(fā)地，實地調(diào)研來學(xué)習(xí)黑產(chǎn)的手法。

尾聲

有人的地方就有江湖，有江湖的地方就有欺詐。人心有多善良，就有多險惡。欺詐與反欺詐，是人性的較量，不滅不息，永恒存續(xù)。認清這點，許多事自然得解。

最后分享一個彩蛋故事，關(guān)于人類與技術(shù)反向破解。

一個有嚴重路怒癥的德國老頭，每次開車出門時，后座上總是堆疊著99部舊手機，全部打開谷歌地圖。當(dāng)聰明人用最智能的手機實時查詢交通路況，用最復(fù)雜高效的算法算出最優(yōu)路線，從而節(jié)省5分鐘時，老頭卻一路馳騁，悠然駛向目的地。

部分內(nèi)容靈感來源于網(wǎng)絡(luò)，感謝知乎求是汪在路上、騰訊金融風(fēng)控等朋友的智力支持。

注：文章為作者獨立觀點，不代表資產(chǎn)界立場。

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原標(biāo)題： 消金江湖之反欺詐